Málaga je také rodným městem slavného malíře a sochaře Pabla Picassa. Jeho obraz Alžírské ženy byl v květnu 2015 vydražen za 179,4 milionu dolarů (v přepočtu 4,4 miliardy korun), čímž se stal historicky nejdražším výtvarným dílem prodaným v aukci.